趣谈——没​​有高频，量化交易利润的概率真的能打败钢跳吗？

在回答这个问题之前，让我们讲一个故事。

1950 年代后期，统计学家凯利在贝尔实验室担任实验室助理，师从香农（信息论的鼻祖）。投注比率的公式是为了追求长期投资利润的最大化。投资（下注）的大小根据输赢的概率和盈利的多少来确定：

其中Pwin代表中奖率，Ploss=1-Pwin，b代表中奖几率（利润/本金）。 f代表单笔投注占总资金的比例。

举个简单的例子

想象一个赌博游戏。获胜的概率为 60%，失败的概率为 40%。入场费是可选的。如果你赢了，你将获得两倍的入场费（b=2），如果你输了，你将失去入场费。编辑有100元作为本金，入场费是多少？游戏结束后，最大的预期收益是多少？

答案：f = (2×0.6-0.4）/2 = 0.4.

换句话说，最好的策略是每次下注剩余赌注的 40%。

这个简洁的公式揭示了信息论与赌博之间的本质联系，并告诉我们在有限的信息下，如何投注才能最大限度地提高资本增值的速度。

当时在麻省理工学院做数学讲师的爱德华索普，年纪轻轻就加入了小伙伴，两人跑到拉斯维加斯，一个人负责在赌场赌二十一点（Blackjack），而将可以发送情况的信号隐藏在袜子内部；另一个是躲在外面（据称是在树上）拿着信号和计算器计算，按照凯利的准则计算的策略下注21分，胜利大获全胜，直接导致赌场对他终身禁赛。 （还有一种说法是香农夫妇去了那里）

回到“你能量化非高频交易获利的概率吗？你能战胜钢跳吗？”的问题。 21分的最佳策略胜率约为49%，这是数学家通过大量模拟计算得出的结果。比特币高频交易策略，玩家只需记住以下三个矩阵的内容，即可应对庄家出牌的不同情况：

详情： 21:00：在赌场中最有可能获胜的游戏 |科学家 |国科网科技有趣的推导原理。

也就是说，21点盈利的概率没有抛硬币那么大，但还是可以通过投资基金进行“中奖”概率的优化：并不是说使用凯利策略可以提高中奖率比特币高频交易策略，但每次中奖的收益是持有资金对应的最优收益。因此，做或不做。高频并不是说“量化交易盈利的概率能否战胜钢跳”这个问题毫无意义。需要考虑的是如何使用量化策略模型，如何分配资金以实现利润最大化。

你认为没有高频交易，量化交易盈利的概率真的能打败钢跳吗？在帖子下方留下您的想法与我们互动！